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(21.02.2019, 09:58)Sterling schrieb: [ -> ]

(21.02.2019, 09:44)Banker schrieb: [ -> ]Einerseits bin ich begeistert von deiner Herangehensweise und frage ich mich verwundert, was du da gefunden hast, dass es so erfolgreich ist.

Andererseits schaue ich auf deine Zahlen: "YTD +135" während dessen man seit dem 1.1.2019 mit simplen Buy & Hold +276 Punkte gemacht hätte.

Ist die Betrachtungsweise so richtig? Demnach müsste die Profitabilität sich noch beweisen.

Das hast du richtig erkannt, allerdings muss man der Fairness halber erwähnen das bei der Betrachtung auch noch Finanzierung- bzw. Rollverluste hinzukämen. Das ist aber nicht Sinn und zweck der Strategie, also einen Long/Long vergleich. Ich hatte es irgendwann vor geraumer Zeit erwähnt das die Strategie in Long Phasen was Punkte angeht nicht mithalten kann. Das liegt in der Eigenart eines Longs Trends, meistens gibt es Gaps bzw. der Markt macht Overnight, Vor- oder Nachbörslich die Punkte. Da ich nur 9 Stunden im Markt bin entgeht mir dementsprechend einiges. Ich bin daher selber etwas überrascht das ich Performance Technisch knapp 15% YTD mithalten kann. Short gab es bisher nichts mitzunehmen. 

Die eigentliche Stärke dieser Strategie entfaltet sich in Short Phasen. In solchen Phasen wird überproportional verdient, dadurch entsteht letztendlich die krasse Outperformance. Solche Phasen kommen immer wieder, vor allem im Eurostoxx. Vergangenes Jahr waren es knapp 1000 Punkte, der Eurostoxx macht ca -300...

Das ist ja wie mit unseren DGI Strategien. Man merkt erst dann wie gut die Auswahl/Strategie ist wenn es einem Stresstest durchgemacht hat. Performt man dann besser als der Markt oder schlechter.

Edit: es waren ganz genau -500 Punkte sogar...

(21.02.2019, 09:58)Sterling schrieb: [ -> ]

(21.02.2019, 09:44)Banker schrieb: [ -> ]Einerseits bin ich begeistert von deiner Herangehensweise und frage ich mich verwundert, was du da gefunden hast, dass es so erfolgreich ist.

Andererseits schaue ich auf deine Zahlen: "YTD +135" während dessen man seit dem 1.1.2019 mit simplen Buy & Hold +276 Punkte gemacht hätte.

Ist die Betrachtungsweise so richtig? Demnach müsste die Profitabilität sich noch beweisen.

Das hast du richtig erkannt, allerdings muss man der Fairness halber erwähnen das bei der Betrachtung auch noch Finanzierung- bzw. Rollverluste hinzukämen. Das ist aber nicht Sinn und zweck der Strategie, also einen Long/Long vergleich. Ich hatte es irgendwann vor geraumer Zeit erwähnt das die Strategie in Long Phasen was Punkte angeht nicht mithalten kann. Das liegt in der Eigenart eines Longs Trends, meistens gibt es Gaps bzw. der Markt macht Overnight, Vor- oder Nachbörslich die Punkte. Da ich nur 9 Stunden im Markt bin entgeht mir dementsprechend einiges. Ich bin daher selber etwas überrascht das ich Performance Technisch knapp 15% YTD mithalten kann. Short gab es bisher nichts mitzunehmen. 

Die eigentliche Stärke dieser Strategie entfaltet sich in Short Phasen. In solchen Phasen wird überproportional verdient, dadurch entsteht letztendlich die krasse Outperformance. Solche Phasen kommen immer wieder, vor allem im Eurostoxx. Vergangenes Jahr waren es knapp 1000 Punkte, der Eurostoxx macht ca -300...

Das ist ja wie mit unseren DGI Strategien. Man merkt erst dann wie gut die Auswahl/Strategie ist wenn es einem Stresstest durchgemacht hat. Performt man dann besser als der Markt oder schlechter.

Oder mit anderen Worten:
Gute Long-Short-Strategien profitieren "immer", nicht nur in Bullenmärkten wie derzeit. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch mal eine Verlustserie geben kann. Aber unter dem Strich ergibt sich eine glattere und steilere Equity-Curve als bei Buy-and-Hold..

(21.02.2019, 18:49)Solventix schrieb: [ -> ]

(21.02.2019, 09:58)Sterling schrieb: [ -> ]

(21.02.2019, 09:44)Banker schrieb: [ -> ]Einerseits bin ich begeistert von deiner Herangehensweise und frage ich mich verwundert, was du da gefunden hast, dass es so erfolgreich ist.

Andererseits schaue ich auf deine Zahlen: "YTD +135" während dessen man seit dem 1.1.2019 mit simplen Buy & Hold +276 Punkte gemacht hätte.

Ist die Betrachtungsweise so richtig? Demnach müsste die Profitabilität sich noch beweisen.

Das hast du richtig erkannt, allerdings muss man der Fairness halber erwähnen das bei der Betrachtung auch noch Finanzierung- bzw. Rollverluste hinzukämen. Das ist aber nicht Sinn und zweck der Strategie, also einen Long/Long vergleich. Ich hatte es irgendwann vor geraumer Zeit erwähnt das die Strategie in Long Phasen was Punkte angeht nicht mithalten kann. Das liegt in der Eigenart eines Longs Trends, meistens gibt es Gaps bzw. der Markt macht Overnight, Vor- oder Nachbörslich die Punkte. Da ich nur 9 Stunden im Markt bin entgeht mir dementsprechend einiges. Ich bin daher selber etwas überrascht das ich Performance Technisch knapp 15% YTD mithalten kann. Short gab es bisher nichts mitzunehmen. 

Die eigentliche Stärke dieser Strategie entfaltet sich in Short Phasen. In solchen Phasen wird überproportional verdient, dadurch entsteht letztendlich die krasse Outperformance. Solche Phasen kommen immer wieder, vor allem im Eurostoxx. Vergangenes Jahr waren es knapp 1000 Punkte, der Eurostoxx macht ca -300...

Das ist ja wie mit unseren DGI Strategien. Man merkt erst dann wie gut die Auswahl/Strategie ist wenn es einem Stresstest durchgemacht hat. Performt man dann besser als der Markt oder schlechter.

Oder mit anderen Worten:
Gute Long-Short-Strategien profitieren "immer", nicht nur in Bullenmärkten wie derzeit. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch mal eine Verlustserie geben kann. Aber unter dem Strich ergibt sich eine glattere und steilere Equity-Curve als bei Buy-and-Hold..

genau das ist die Idee 

Trade #36, 21.02.2019
Kontrakte: 0,03
Richtung: Long
Open: 3262
Close: 3262
Tages P/L: 0
Tages Punkte: 0

Gesamtübersicht:
Kontostand: €374
Einlagen: €350
Gesamtpunkte YTD: +160

Zusammenfassung:
Ruhiger Tag, mir ist leider ein Fehler unterlaufen, Fatfinger   aus versehen eine zweite Position eröffnet und direkt wieder geschlossen. Daher 1p Minus heute.

So ich habe heute das Konto erhöht sowie von FXCM zu Comdirect gewechselt. Grund hiefür sind die Spreads sowie probleme bei Order Öffnung und Schließung.

Neuer Kontostand €2375

(22.02.2019, 13:01)Sterling schrieb: [ -> ]So ich habe heute das Konto erhöht sowie von FXCM zu Comdirect gewechselt. Grund hiefür sind die Spreads sowie probleme bei Order Öffnung und Schließung.

Neuer Kontostand €2375

Die intraday initial Margin für den FESX beträgt bei IB übrigens 1527.62 € (Stand: Gestern nachmittag).

(22.02.2019, 15:15)Solventix schrieb: [ -> ]

(22.02.2019, 13:01)Sterling schrieb: [ -> ]So ich habe heute das Konto erhöht sowie von FXCM zu Comdirect gewechselt. Grund hiefür sind die Spreads sowie probleme bei Order Öffnung und Schließung.

Neuer Kontostand €2375

Die intraday initial Margin für den FESX beträgt bei IB übrigens 1527.62 € (Stand: Gestern nachmittag).

Ja ist bekannt. Future wird frühestens ab 3 Kontrakte oder 30k interessant. Bis dahin zwecks Skalierung CfD

Trade #37, 22.02.2019
CFD: 2
Richtung: Long
Open: 3261
Close: 3270
Tages P/L: +18
Tages Punkte: +9

Gesamtübersicht:
Kontostand: €2393
Einlagen: €2350
Gesamtpunkte YTD: +169
NAV: 1169 
Performance YTD: +16,90%

Zusammenfassung:
Wie angekündigt habe ich den Wechsel zu Comdirect vollzogen und das Konto mit weitern 2000 kapitalisiert. Ich möchte nun relativ schnell auf 10.000 kommen. Das sollte als Anschub vorerst ausreichen. Mal wieder ein unspektakulärer Tag.

Trade #38, 25.02.2019
CFD: 2
Richtung: Long
Open: 3284
Close: 3278
Tages P/L: -12
Tages Punkte: -6

Gesamtübersicht:
Kontostand: €2381
Einlagen: €2350
Gesamtpunkte YTD: +163
NAV: 1169
Performance netto YTD: +16,90%
ESTX50 brutto B&H YTD: +10,51%

Zusammenfassung:
Neue Woche neue Trades. Start ist damit nicht wirklich gelungen.

Deine Strategie ist sehr interessant.
Gehe davon aus, morgen bis du short.
Ein bißchen Spaß muß sein.