Lässt euch nicht von solchen Leuten ärgern, und schon Gar nicht abhalten sich in den Thrads zu beteiligen, Wir schauen uns so etwas auch nicht ewig an
irgendwie hab ich das auch nicht geblickt...sollen Aktien mit hohem RSL geshortet werden? Spräche ein hoher RSL nicht eher für ein Momentum?
(20.12.2018, 12:42)Bucketeer schrieb: [ -> ]irgendwie hab ich das auch nicht geblickt...sollen Aktien mit hohem RSL geshortet werden? Spräche ein hoher RSL nicht eher für ein Momentum?
Da hast du recht. Klassischerweise handelt man bei der realtiven stärke nach Levy nur Long und x % der Top Werte bis zu einer y Schwelle. Short wird in der Regel nicht empfohlen!
Aber ich benutze die Liste auch nicht dazu eine Momentum Strateie zu handeln sondern um Papiere zu filtern. Um dann in den starken bzw schwächen Werten swings zu suchen.
Also in Werten mit hohem RSL Long Swings.
In Werten mit niedrigem RSL Short Swings.
Dividendenadel hat dazu auch einen schönen Ansatz veröffentlicht. Samt Backtest.
Kaufe die 5 Dax Aktien die am Nächsten am X Jahreshoch sind. (Ich glaube 5, bin aber nicht sicher, da ich den Link auf die schnelle nicht finde) und verkaufe (shorte) die 5 Aktien die am nähesten an ihrem X Jahres Low sind. Damit hat man eine Super Hedgefond Strategie, die wahrscheinlich sogar eine bessere Rendite bringt als die meisten Hedge Fonds.
Umschichtung einmal Monatlich oder einmal pro Quartal. Dieser Ansatz ist so dramatisch einfach wie aber auch genial.
(20.12.2018, 17:58)Päda schrieb: [ -> ]Dividendenadel hat dazu auch einen schönen Ansatz veröffentlicht. Samt Backtest.
Kaufe die 5 Dax Aktien die am Nächsten am X Jahreshoch sind. (Ich glaube 5, bin aber nicht sicher, da ich den Link auf die schnelle nicht finde) und verkaufe (shorte) die 5 Aktien die am nähesten an ihrem X Jahres Low sind. Damit hat man eine Super Hedgefond Strategie, die wahrscheinlich sogar eine bessere Rendite bringt als die meisten Hedge Fonds.
Umschichtung einmal Monatlich oder einmal pro Quartal. Dieser Ansatz ist so dramatisch einfach wie aber auch genial.
Gab es einen Namen für die Strategie, damit man das mal ergooglen kann?
Klingt sehr interessant!
(20.12.2018, 18:05)Banker schrieb: [ -> ] (20.12.2018, 17:58)Päda schrieb: [ -> ]Dividendenadel hat dazu auch einen schönen Ansatz veröffentlicht. Samt Backtest.
Kaufe die 5 Dax Aktien die am Nächsten am X Jahreshoch sind. (Ich glaube 5, bin aber nicht sicher, da ich den Link auf die schnelle nicht finde) und verkaufe (shorte) die 5 Aktien die am nähesten an ihrem X Jahres Low sind. Damit hat man eine Super Hedgefond Strategie, die wahrscheinlich sogar eine bessere Rendite bringt als die meisten Hedge Fonds.
Umschichtung einmal Monatlich oder einmal pro Quartal. Dieser Ansatz ist so dramatisch einfach wie aber auch genial.
Gab es einen Namen für die Strategie, damit man das mal ergooglen kann?
Klingt sehr interessant!
Hier ist ein Link:
https://www.dividendenadel.de/dax-allzei...strategie/
Die haben aber dazu noch mehr veröffentlicht, was ich aber nicht auf die schnelle finde. Da müsste man den Blog oder ggf. Facebook von denen anschauen. Kann sein das es nur über Social Media verteilt war. Hatte mir das nur aufnotiert, da ich den Ansatz sehr spannend finde, da er nicht nur einfach ist, sondern auch wenig Handel abverlangt. Man müsste mal prüfen wie das bei den Amis funktioniert. Erst dann hätte man einen gegentest ob die Strategie tatsächlich stabil ist.