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duplikat beim editieren erstellt

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Danke Lancelot für die Arbeit, das sprengt einem den Schädel weg!

stehe momentan vor einer bedeutenden Depotumstellung. Dabei kann ich nicht auf die mathematischen Mittel zurückgreifen wie du sie hast. Ich nehme vorhandene Boardmittel (Portfoliovisualizer) und spiele verschiedene Szenarien durch. Kann ich durch Diversifizierung die Rendite steigern und dabei die Kursschwankungen reduzieren?

die Zahlen sind aufgrund von vereinfachten Angaben aus der Vergangenheit ermittelt, sie dienen nur als Vorlage. Aber bessere Performance-Zahlen sind ein guter Wegweiser

mein jetziges Depot hätte eine Rendite von 12,45%, eine Standardabweichung von 14,25% und eine Sharpe Ratio 0,789 gebracht

hätte ich meinen jetzigen Plan schon im Januar 2014 umgesetzt dann hätten sich die Werte verbessert auf 14%, 11,97%, 1,069

hätte man eine Auswahl aus dem Sterling Depot (aus einem anderen Thread) gleichgewichtet gekauft dann hätte es 16,38%, 10,81%, 1,443 gebracht

Ja Moin,

woher rührt denn die Notwendigkeit einer wie du es nennst "bedeutenden Umstellung"?

(28.10.2019, 16:25)Mr. Passiv schrieb: [ -> ]Ja Moin,

woher rührt denn die Notwendigkeit einer wie du es nennst "bedeutenden Umstellung"?

schlechte Performance einiger meiner Werte als Hauptgrund

vor 5 Jahren war mir die Dividende wichtig, um jeden Preis. Dividenden als Haupteinnahme sind weiterhin wichtig, aber es muss auch ohne große Verschuldung oder Kursschwankungen gehen

in einem Jahr sind Wahlen in den USA und wenn Warren gewinnt, dann verschlechtern sich die Bedingungen an der Wall Street, möchte darauf vorbereitet sein. Private Equity und andere Finanzierungsgesellschaften sollen stärker kontrolliert werden, bin da stark investiert.

traditionell haue ich immer am ersten Börsentag des Jahres die Luschen und Depotleichen raus, dann habe ich das ganze Jahr Zeit um die Verluste wieder auszugleichen 

Na das Gefühl kenne ich :-)
Wie ist denn bei dir die schlechte Performance definiert ?

(28.10.2019, 16:39)Ahab schrieb: [ -> ]in einem Jahr sind Wahlen in den USA und wenn Warren gewinnt, dann verschlechtern sich die Bedingungen an der Wall Street, möchte darauf vorbereitet sein. Private Equity und andere Finanzierungsgesellschaften sollen stärker kontrolliert werden, bin da stark investiert.

Das wird meiner Meinung nach nicht passieren und das ergibt dann spätestens zum Wahltermin zusätzlich auch noch für Unternehmen im Health-Sektor attraktive Investitionsmöglichkeiten. Trump müsste sich nochmals deutlich dämlicher anstellen als in den vergangenen Jahren, um gegen die aktuell an die Front geworfenen demokratischen Kandidaten zu verlieren. Das traue ich selbst ihm nicht zu.

(28.10.2019, 16:09)Ahab schrieb: [ -> ]Danke Lancelot für die Arbeit, das sprengt einem den Schädel weg!

stehe momentan vor einer bedeutenden Depotumstellung. Dabei kann ich nicht auf die mathematischen Mittel zurückgreifen wie du sie hast. Ich nehme vorhandene Boardmittel (Portfoliovisualizer) und spiele verschiedene Szenarien durch. Kann ich durch Diversifizierung die Rendite steigern und dabei die Kursschwankungen reduzieren?

die Zahlen sind aufgrund von vereinfachten Angaben aus der Vergangenheit ermittelt, sie dienen nur als Vorlage. Aber bessere Performance-Zahlen sind ein guter Wegweiser

mein jetziges Depot hätte eine Rendite von 12,45%, eine Standardabweichung von 14,25% und eine Sharpe Ratio 0,789 gebracht

hätte ich meinen jetzigen Plan schon im Januar 2014 umgesetzt dann hätten sich die Werte verbessert auf 14%, 11,97%, 1,069

hätte man eine Auswahl aus dem Sterling Depot (aus einem anderen Thread) gleichgewichtet gekauft dann hätte es 16,38%, 10,81%, 1,443 gebracht

Hi.du kannst auf jeden Fall über Diversifikation dein Risiko verkleinern und die Verteilung deiner Returns optimieren. 

Wenn du innerhalb der Equity Welt diversifizierst ist das meist noch stark korreliert. Wenn wilde mathematische Modellierung nicht in Frage kommt, würde ich
=> versuchen über ETFs noch andere asset Klassen ins Portfolio aufzunehmen
=> anstelle von halbseidener MPT (was einfach ein scheiss Ansatz ist) lieber ein gleichgewichtets Portfolio nehmen. DU scheinst ja schon einen "asset allocation algo" zu haben (also welche Aktien du aufnimmst). Mein Eindruck ist (Simulationen), man fährt mit gleichgewichtet besser als mit MPT und stark instationären Parametern.

(28.10.2019, 16:09)Ahab schrieb: [ -> ]Danke Lancelot für die Arbeit, das sprengt einem den Schädel weg!

...mein jetziges Depot hätte eine Rendite von 12,45%, eine Standardabweichung von 14,25% und eine Sharpe Ratio 0,789 gebracht

hätte ich meinen jetzigen Plan schon im Januar 2014 umgesetzt dann hätten sich die Werte verbessert auf 14%, 11,97%, 1,069

hätte man eine Auswahl aus dem Sterling Depot (aus einem anderen Thread) gleichgewichtet gekauft dann hätte es 16,38%, 10,81%, 1,443 gebracht

Alter! Sowas darfst Du doch nicht schreiben! Alles über 8% ist höchst unseriös!

Bei Trainset = Testset  sind Portfolios mit  sharpes 3 > x > 1 vollkommen ok und zu erwarten.